24 Abnormal Return Saham Adalah

Ditulis Anonim Selasa, 21 Oktober 2014 Tulis Komentar Edit

Rtnit rit e rit dimana. Rtnit abnormal return saham i pada periode t.

Definisi Abnormal Return Adalah

Rumus abnormal return menurut tandelilin 2010.

Abnormal return saham adalah. 561 pemecahan saham adalah memecah selembar saham menjadi n lembar saham. Analisis pengaruh hari libur islam terhadap abnormal return saham studi empiris pada perusahaan yang tercatat di jii tahun 2012 2016 adalah hasil tulisan saya sendiri. Abnormal return fluktuasi harga saham yang cukup aktif di bursa saham akan memungkinkan investor untuk memperoleh abnormal return.

Analisis abnormal return dan likuiditas saham sebelum dan sesudah stock split periode 2008 2012 wening asriningsih universitas negeri yogyakarta indonesia. Rtnit adalah abnormal return untuk saham i pada peristiwa ke t atau pada hari ke t. Return sesungguhnya adalah return yang terjadi pada waktu ke t yang merupakan selisih harga sekarang relatif terhdap harga saham sebelumnya.

Dengan kata lain stock split adalah. Iv pernyataan orisinalitas skripsi yang bertanda tangan di bawah ini saya bagus wahyu pujiadi menyatakan bahwa skripsi dengan judul. Sedangkan sampel yang digunakan adalah saham saham yang termasuk dalam daftar jii pada bursa efek indonesia.

Abnormal return adalah return aktual yang berbeda dengan return harapan expected return. Hasil penelitian menunjukkan uji statistik terhadap abnormal return selama periode peristiwa tidak ditemukannya rata rata abnormal return yang signifikan pada peristiwa masuk dan keluarnya saham saham pada jii. Cara yang paling sederhana untuk menghitung abnormal return adalah menghitung selisih antara return sebenarnya dengan return ekspektasian dengan rumus.

Dengan demikian menurut jogiyanto 2013 abnormal return merupakan selisih antara return sesungguhnya dengan return ekspektasi. Jenis abnormal return dapat diklasifikasikan menjadi 4 kelompok mohamad 2006275. Abnormal return sering digunakan untuk melakukan penilaian kinerja surat berharga yang juga dapat dijadikan sebagai dasar pengujian efisiensi pasar.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meneliti return tidak normal disekitar hari hari pengumuman indeks saham sayriah indonesia issiuntuk menganalisis data dilakukan dengan studi peristiwa. Periode estimasi yang digunakan adalah 15 hari 10 hari dan 5 hari sebelum dan sesudah peluncuran issi. Analisis abnormal return.

Abnormal return atau return tidak normal adalah selisih antara return atau tingkat keuntungan yang sebenarnya actual return dengan tingkat keuntungan yang diharapkan expected return. Abnormal return ar terjadi setiap hari pada setiap jenis saham yaitu selisih antara actual return dengan expected return. Average abnormal return aar merupakan rerata abnormal return dari semua jenis saham yang sedang dianalisis.

Untitled